SignalPlus波动率专栏(20240321)：反弹！

昨日（20 MAR）美联储利率决议表明一致同意维持利率不变，强调对通胀回落信心的增强，点阵图维持今年累计降息三次的预期，但至少 5 名官员削减了今年降息的幅度， 2024-2026 年底 GDP 预期中值全面上调，经济活动一直在稳步扩张，但前景并不确定。鲍威尔重申政策利率或已达峰，如有需要会将利率维持在较高水平更长时间，并表示今年某个节点降息是合适的，劳动力显著疲软将是启动降息的理由。美债收益率在鸽派发言中逐步下降，三大股指全面走高，标普收涨 0.89% ，道指/纳指分别收涨 1.03% /1.25% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

数字货币在 FOMC 过后持续走强，从 62000 美元支撑位处反弹来到 67000 下方，连日来紧张的情绪有所释放，期权中前端隐含波动率显著走陡回落，倾斜的波动率曲面也终于发生扭转，ETH 三月底强劲的看涨期权买入将 25 d RR 推回到零值附近，BTC 三月底也同样出现了看涨期权的多头建仓，同时还有 387.5 组 68000 的 Long Straddle 以 73% Vol 成交，押注季度交割前的波动。

Source: Deribit （截至 21 MAR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit，ETH 交易分布

Data Source: Deribit，BTC 交易分布

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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