数据：比特币期权市场的 25 Delta Skew 在修正中经历剧烈波动

ChainCatcher 消息，据 CryptoSlate 报道，过去几个月里，比特币期权市场的 25 Delta Skew 波动很大。Deribit 上的一周 25 Delta Skew 指标跟踪的是 25 Delta 看跌期权和看涨期权之间的隐含波动率差异，该指标波动很大。自 1 月份以来，该偏差从最低点的-15% 左右到最高点的超过 15%，凸显了期权交易者的情绪和市场对风险的看法在不断变化。

最新数据显示，由于比特币目前的修正，偏度急剧上升。这种波动通常反映了交易者在看跌和看涨前景之间的转变。

据悉，25 Delta Skew 是指 delta 为 -25% 的看跌期权和 delta 为 25% 的看涨期权，以证明市场对隐含波动率的看法存在差异。25 Delta 偏度的计算方法是 25 delta 看跌期权的隐含波动率与 25 delta 看涨期权的隐含波动率之间的差值，由 ATM 隐含波动率归一化。该指标侧重于 1 周后到期的期权合约。